Định nghĩa Sharpe ratio là gì?
Sharpe ratio là Tỷ lệ Sharpe. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Sharpe ratio - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.
Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Giải thích ý nghĩa
Đo của hiệu suất của một khoản đầu tư, tính bằng cách chia lợi nhuận vượt quá (có nghĩa là so với lợi nhuận trên vốn đầu tư phi rủi ro như trên trái phiếu kho bạc) bởi mức độ rủi ro được thực hiện để tạo ra dư thừa (độ lệch chuẩn của tỷ lệ trở về). Một tỷ lệ 1 cho thấy một đơn vị lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro, 2 chỉ ra hai đơn vị lợi nhuận trên một đơn vị rủi ro, và các giá trị âm cho thấy mất mát hay rằng một số lượng không cân xứng về rủi ro được thực hiện để tạo ra một trở lại tích cực. Phát minh bởi người đoạt giải Nobel (1990) Mỹ chuyên gia kinh tế William Sharpe (sinh 1934). Còn được gọi là giá thị trường của rủi ro. Xem thêm hiện đại Lý thuyết danh mục đầu tư.
Definition - What does Sharpe ratio mean
Measure of the performance of an investment, computed by dividing the excess return (that is over the return on a risk-free investment such as on Treasury bills) by the amount of risk taken to generate the excess (the standard deviation of the rate of return). A ratio of 1 indicates one unit of return per unit of risk, 2 indicates two units of return per unit of risk, and negative values indicate loss or that a disproportionate amount of risk was taken to generate a positive return. Invented by the Nobel laureate (1990) US economist William Sharpe (born 1934). Also called market price of risk. See also Modern Portfolio Theory.
Source: Sharpe ratio là gì? Business Dictionary