Định nghĩa Macaulay duration là gì?
Macaulay duration là Thời gian Macaulay. Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Macaulay duration - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.
Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Giải thích ý nghĩa
Biện pháp gần đúng của sự biến động giá cả và lãi suất độ nhạy của một công cụ tài chính có thu nhập cố định như một trái phiếu có lãi suất. Nó được tính là thời gian bình quân gia quyền còn lại cho đến khi nhận được một loạt các lưu chuyển tiền tệ từ các công cụ, các trọng số là giá trị hiện tại của dòng tiền chia cho giá của thiết bị. Phát minh vào năm 1938 bởi Mỹ học Frederick Macaulay. Xem thời gian cũng thay đổi.
Definition - What does Macaulay duration mean
Approximate measure of the price volatility and interest rate-sensitivity of a fixed-income financial instrument such as an interest bearing bond. It is computed as the weighted average time remaining until receipt of a series of cash flows from the instrument, the weights being the present value of the cash flow divided by the instrument's price. Invented in 1938 by the US academic Frederick Macaulay. See also modified duration.
Source: Macaulay duration là gì? Business Dictionary