Định nghĩa Modern Portfolio Theory (MPT) là gì?
Modern Portfolio Theory (MPT) là Lý thuyết danh mục đầu tư hiện đại (MPT). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Modern Portfolio Theory (MPT) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.
Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Giải thích ý nghĩa
Set các khái niệm nhằm xây dựng một bộ sưu tập hiệu quả nhất (danh mục đầu tư) của các loại nội dung khác nhau, dựa trên quan sát rằng mặc dù các nhà đầu tư muốn lợi nhuận cao họ không thích rủi ro cao (khả năng xảy ra độ lệch của một sự trở lại thực tế từ sự trở lại được mong đợi). Nó gợi ý rằng nguy cơ một sự đầu tư đặc biệt bao gồm một danh mục đầu tư nên được đánh giá trên cơ sở như thế nào giá trị của nó thay đổi so với giá trị thị trường của toàn bộ danh mục đầu tư, chứ không phải trong sự cô lập. Và đó là một danh mục đầu tư đa dạng hóa đầu tư là hiệu quả nếu nó mang lại lợi nhuận cao nhất cho một mức độ rủi ro hoặc phải gánh chịu mức thấp nhất rủi ro cho một số tiền nhất định trở lại. Phát triển bởi người đoạt giải Nobel (1990) Mỹ chuyên gia kinh tế Harry Markovitz (sinh năm 1927) vào đầu những năm 1950, nó cho phép chủ đầu tư để đánh giá và kiểm soát các loại và mức độ lợi nhuận và rủi ro liên quan. Còn được gọi là lý thuyết đầu tư hiện đại hay lý thuyết danh mục đầu tư. Xem thêm các lý thuyết thị trường vốn và tỷ lệ sharpe.
Definition - What does Modern Portfolio Theory (MPT) mean
Set of concepts aimed at building a most efficient collection (portfolio) of different types of assets, based on the observation that although investors want high returns they dislike high risk (likelihood of the deviation of an actual return from the anticipated return). It suggests that the risk of a particular investment comprising a portfolio should be assessed on the basis of how its value varies in comparison with the market value of the entire portfolio, and not in isolation. And that a diversified portfolio of investments is efficient if it yields highest possible return for a given level of risk or incurs the lowest level of risk for a given amount of return. Developed by the Nobel laureate (1990) US economist Harry Markovitz (born 1927) in the early 1950's, it enables an investor to estimate and control the type and extent of return and the associated risk. Also called modern investment theory or portfolio theory. See also capital market theories and sharpe ratio.
Source: Modern Portfolio Theory (MPT) là gì? Business Dictionary