Định nghĩa Value at risk (VAR) là gì?
Value at risk (VAR) là Giá trị rủi ro (VAR). Đây là nghĩa tiếng Việt của thuật ngữ Value at risk (VAR) - một thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực kinh doanh.
Xem thêm: Thuật ngữ kinh doanh A-Z
Giải thích ý nghĩa
Mất mát lớn nhất có khả năng được trải trên một vị trí danh mục đầu tư trong thời gian nắm giữ (thường là 1-10 ngày) với một xác suất nhất định (mức độ tin cậy). VAR là thước đo rủi ro thị trường, và là tương đương với một độ lệch chuẩn của phân phối lợi nhuận có thể trên một danh mục đầu tư của các vị trí.
Definition - What does Value at risk (VAR) mean
Largest loss likely to be suffered on a portfolio position over a holding period (usually 1 to 10 days) with a given probability (confidence level). VAR is a measure of market risk, and is equal to one standard deviation of the distribution of possible returns on a portfolio of positions.
Source: Value at risk (VAR) là gì? Business Dictionary